Modelos de computador superam especialistas na previsão do PIB dos EUA

A julgar pelas previsões do Produto Interno Bruto dos EUA para o segundo trimestre, feitas antes da divulgação dos resultados reais na última quinta-feira, as previsões dos modelos de computador automatizados são muito mais precisas do que os cálculos de especialistas econômicos.

Fonte da imagem: Bloomberg

A estimativa preliminar do Departamento de Comércio dos EUA é de que a economia do país se contraiu pelo segundo trimestre consecutivo, com o PIB caindo 0,9% ano a ano no segundo trimestre. De acordo com uma pesquisa da Bloomberg, a previsão média assumiu um aumento do indicador em 0,4%, e dos 74 economistas consultados pelo recurso, 23 confiaram em sua queda.

A previsão dos chamados modelos de “previsão de curto prazo” (nowcast) mostrou-se mais próxima da realidade. Por exemplo, de acordo com o modelo de previsão GDPNow do Federal Reserve Bank de Atlanta, deveria ter havido um declínio de 1,2% no PIB.

A previsão do modelo computacional S&P Global Market Intelligence, desenvolvido pela Monetary Policy Analytics, coincidiu totalmente com o resultado real – 0,9%. Este modelo é usado pelo governo dos EUA, bancos e o próprio Sistema de Reserva Federal dos EUA (FRS).

Os modelos de previsão de curto prazo estão ganhando mais adeptos à medida que sua precisão melhora e as estimativas que eles produzem se aproximam dos resultados reais à medida que os dados se acumulam. O índice GDPNow, por exemplo, previu queda de 1,8% no PIB no início da semana, mas revisou a previsão para 1,2% até quarta-feira.

O modelo S&P fornece previsões que estão dentro de cerca de 1,2 ponto percentual do PIB real cerca de três meses antes do lançamento do US Bureau of Economic Analysis, com a diferença diminuindo para cerca de meio ponto percentual mais perto da data de lançamento, disse Ben Herzon (Ben Herzon, CEO da S&P.